Definición de candidaturas hace ‘saltar’ los futuros de dólar hasta 6% en el exterior
La mayor corrección se registró en la posición de los NDF que cotizan en Wall Street a diciembre de este año.
La expectativa quedó atada a las próximas mediciones.
Si bien el mercado esperaba que la definición de las candidaturas presidenciales entrara en cuenta regresiva, la definición de la fórmula del oficialismo con Carlos Zannini como vicepresidente aceleró la volatilidad cambiaria la semana pasada e incubó, entre los inversores, mayores expectativas devaluatorias para el próximo gobierno.
Aunque con algunos controles el Banco Central (BCRA) trata de contener mayores subas en los tipos de cambio alternativos, como el contado con liqui y el blue, que tomaron nota de los últimos acontecimientos políticos, en el mercado futuro de dólar en el exterior (en inglés Non-Deliverable Forward, NDF), el impacto político tuvo una repercusión mayor.
Libre de controles y efectos cambiarios, en el exterior la curva de NDF pegó un salto en la última semana, según cálculos de la consultora Quantum. La mayor corrección se registró en la posición de diciembre, con un salto de 64,5 centavos por dólar seguido por la de enero, de 56,3 centavos por dólar.
